Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Sóc Trăng

Abstract

Mục tiêu của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng (RRTD) của khách hàng cá nhân (KHCN) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Sóc Trăng (OCB Sóc Trăng), từ đó đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Đề tài đã phân tích hoạt động kinh doanh, tình hình tín dụng cá nhân và đánh giá thực trạng tín dụng bằng phương pháp thống kê mô tả kết hợp với phương pháp so sánh số tuyệt đối, tương đối và các chỉ tiêu tài chính. Thông qua việc thu thập số liệu từ 250 hồ sơ vay của KHCN có dư nợ tín dụng đến thời điểm 31/12/2020, tác giả sử dụng mô hình hồi quy nhị phân Binary Logistic để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến RRTD tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Sóc Trăng là: Khả năng tài chính của người vay (TC), đảm bảo nợ vay (TLV), kiểm tra sau vay (KTSV), kinh nghiệm NVTD (KNTD), đa dạng nguồn thu (DDNT), mục đích vay (MDV). Trong đó, nhân tố đảm bảo nợ vay có ảnh hưởng mạnh nhất với hệ số tương quan 9,531. Sáu nhân tố trên giải thích được 71,5% độ biến động của mô hình và mô hình có tỷ lệ dự báo chung đạt 76,33%. Từ các kết quả trên, đề tài đã đề xuất các giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay cá nhân đối với ngân hàng như sau: Quy định chặt chẽ về tỷ lệ vốn tự có khi tham gia phương án; Đảm bảo tỷ lệ cho vay phù hợp với từng nhóm khách hàng và sản phẩm khác nhau; Quy định cụ thể về thời gian kiểm tra sau cho vay; Chú trọng chính sách nhân sự đối với các cán bộ làm công tác tín dụng; Chú trọng công tác thẩm định nguồn thu của khách hàng; Quy định hạn mức cho vay và kiểm soát rủi ro đối với từng sản phẩm vay riêng biệt.