Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Cần Thơ

Abstract

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Cần Thơ. Số liệu sử dụng cho nghiên cứu được thu thập tại SeaBank Chi nhánh Cần Thơ với 232 quan sát. Mô hình hồi quy Logit thứ bậc được sử dụng để ước lượng các yếu tổ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại SeaBank Chi nhánh Cần Thơ. Kết quả ước lượng mô hình cho thấy: Ở mức độ rủi ro 0, xác định được 08 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân của Seabank Chi nhánh Cần Thơ như: (1) GT (Giới tính); (2) TDHV (Trình độ học vấn); (3) SNPT (Số người phụ thuộc); (4) SDVV (sử dụng vốn vay của khách hàng); (5) TNTN (Lĩnh vực ngành nghề tạo ra thu nhập để trả nợ); (6) GSNV (Kiểm tra, giám sát người vay); (7) LSVV (Lịch sử vay vốn của khách hàng); (8) TSDB (Tài sản đảm bảo). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra mức tác động biên của Giới tính, Trình độ học vấn, Mục đích sử dụng vốn vay, Kiểm tra và Giám sát khách hàng làm giảm rủi ro trả nợ của khách hàng chuyển từ mức rủi ro 1 chuyển sang mức rủi ro 2, và từ mức rủi ro 2 chuyển sang mức rủi ro 3. Trong khi đó, Số người phụ thuộc, Lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập, Lịch sử vay vốn của khách hàng, và Tài sản đảm bảo làm tăng rủi ro trả nợ của khách hàng chuyển từ các mức rủi ro tương ứng. Dựa trên kết quả nghiên cứu như: phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại SeABank Chi nhánh Cần Thơ, khảo sát ý kiến chuyên gia, ước lượng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Ngoài những nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro tín dụng, một số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm hạn chế rủi ro tín dụng xuất phát từ nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng vay hay từ ngân hàng khi cho vay khách hàng cá nhân tại SeABank Chi nhánh Cần Thơ. Bên cạnh đó, một số kiến nghị được đề xuất đối với chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước Trung ương, SeABank và Ban Lãnh đạo SeABank Chi nhánh Cần Thơ.